Поэтапное описание разработки на примере консервативной торговой стратегии

Направление: алгоритмическая торговля

Область: quantitative trading, системный трейдинг

Аннотация

В статье описываются все этапы разработки консервативной торговой стратегии для алгоритмического бота: переход от гипотезы к формализованной модели, тестирование, сбор статистики и аналитика, а также эволюция стратегии. Особое внимание уделено статистической устойчивости стратегии, управлению просадкой и возможной ликвидации.

1. Введение

Алгоритмическая торговля представляет собой процесс автоматического исполнения торговых решений на основе формализованных правил.

Консервативная торговая стратегия рассчитана на:

• небольшое количество сделок
• средний размер тейк-профита
• максимальную устойчивость торговой стратегии
• работу только в лонг
• понятный уровень ликвидации

Дополнительные задачи для улучшения показателей:

• ровная средняя доходность на всех фазах рынка (бычий, медвежий, флет)
• устойчивость при «сквизах» вверх или вниз
• наличие протокола «спасения»

Из практики известно, что большинство алгоритмических систем не выдерживают различных фаз рынка из-за ошибок на этапе разработки.

В нашем случае основной характеристикой бота, с которой начинается расчёт, является стабильность актива.